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RF-DJ,ND,SP 九月份转期通告

2017-09-08 15:05:28

RF-DJ,RF-ND,RF-SP指数差价合约产品将在今日(9月8日)收盘后,由9月合约转到12月合约。转期多退少补的加减资金操作,将在北京时间9月11日即周一早上进行。


目前GMT6:30芝加哥交易所内12月合约与9月合约价格如下图所示,

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假设在北京时间明早4:14收盘时,新旧合约差价依然处于以上水平的话,那么北京时间9月11日即周一早上将进行如下的转期多退少补的加减资金操作:


持RF-DJ多单过转期的客户,1手单,由于价格因转期凭空降低36点,导致会在浮动盈亏处,多亏损36x10=360美元,所以会得到回补的入金360美元。


持RF-DJ空单过转期的客户,1手单,由于价格因转期凭空降低36点,导致会在浮动盈亏处,多盈利36x10=360美元,所以会从余额中扣除资金360美元。


持RF-ND多单过转期的客户,1手单,由于价格因转期凭空升高7.25点,导致会在浮动盈亏处,多盈利7.25x20=145美元,所以会从余额中扣除资金145美元。


持RF-ND空单过转期的客户,1手单,由于价格因转期凭空升高7.25点,导致会在浮动盈亏处,多亏损7.25x20=145美元,所以会得到回补的入金145美元。


持RF-SP多单过转期的客户,1手单,由于价格因转期凭空降低1.5点,导致会在浮动盈亏处,多亏损1.5x50=75美元,所以会得到回补的入金75美元。


持RF-SP空单过转期的客户,1手单,由于价格因转期凭空降低1.5点,导致会在浮动盈亏处,多盈利1.5x50=75美元,所以会从余额中扣除资金75美元。


以上是以图中的价格差和持1手单为案例,实际操作会根据收盘时新旧合约真实差价按比例处理。这里的计算只是便于有持仓的投资者参考,实际水平仍会跟随芝加哥交易所的对应期货价格。


转期多退少补的操作,是为了在旧期转新期的过程中,保持客户的资金不会因为两期的客观价格差而变化。客户不会因为转期操作造成盈利或损失。因为转期造成的浮动盈亏的变化和余额的多退少补恰好相抵。这里我们提醒客户注意转期引起的价格变化和账户加减资金操作,同时也提醒客户注意持仓风险。